Bandas Bollinger Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais resultantes do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é configurada em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas segura acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas de Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e os ombros e os diamantes representam tops evolutivos. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um duplo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere a procura de sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima da alta anterior, mas não conseguem alcançar a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode antecipar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda alta no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Após um retrocesso abaixo do SMA de 20 dias (faixa média de Bollinger), o estoque mudou-se para um nível mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Andar as bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais por si só. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço muito forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e se deslocam para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bollinger Bands com um oscilador de momentum para sinais comerciais. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda baixa. O estoque quebrou em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda baixa. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobrecompra. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As bandas de Bollinger refletem a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como um sinal de baixa ou de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distorções padrão das bandas 2 abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks amp. Commodities Artigos da revista: estocástica. 7, 3, 3 e 21, 10, 4 MACD. 7, 28, 7 Bollinger Bands. 8, 1,8 EMA. 8, 21, 34 Bandas de cores Ensign. A faixa inferior no painel de preços é MACD Cross Price bar velas. Colorido com cores Dunnigan A referência é para 3 cartas postadas na data de hoje. Acho que talvez eu tenha chegado a outra etapa da minha evolução aqui. Estou realmente entusiasmado com isso e acho que vale a pena falar. Vou digitar 11 trades. Três deles, bem, falam e o resto deles simplesmente generaliza. Trades - os tempos são pacíficos: 6: 35Short, 6: 46Long, 6: 56Short, 7: 00Long, 7: 04Short, 7: 10Short, 7: 11Long, 7: 19Short, 7: 23Short, 7: 27Long, 7:33 Curto - todos tomados em 77t - potencial 69 pontos Esses são os horários dos negócios e se eles são longos ou curtos Todos os negócios relacionados com a banda, todos suportados por outra coisa no prazo mais alto, uma condição de MACD em um período de tempo maior eu uso o 343Tick No início, devido à velocidade do mercado. E quando digo 69 pts. Não quero dizer do top tick to bottom tick. Isso permite aproximadamente um ponto fora do topo e um fora da parte inferior. A principal razão pela qual eu mudei e porque estou falando sobre Bandas Bollinger é que as Bandas Bollinger me permitem entrar em negociações mais cedo e com menos riscos e sair mais cedo ou em um ponto em que maximizei o comércio usando as bandas. Eu posso entrar em negociações que não consegui entrar antes e não tenho mais risco e sair em um ponto em que maximizei os negócios usando as bandas. O primeiro que eu queria falar foi um que aconteceu às 10:19 est. Isso foi um toque na banda superior no 77Tick. Ao mesmo tempo, tivemos um toque da banda superior no 133Tick. Naquele momento, estava começando a cair. Nós também tínhamos o toque da banda no 210- e quase um toque no 343Tick. A entrada é tão próxima quanto você pode chegar onde essa banda é. Você não pode esperar para tirar o bar. Eu me senti perfeitamente seguro pegando o comércio e usando uma parada de 1 a 12 carrapatos. Eu não tomaria o comércio, a menos que as bandas não sejam indicadas em qualquer lugar, ou seja, eu não entraria em um curto comércio com as bandas em qualquer período de tempo. Próximo comércio às 10:23 EST. Novamente, houve uma pancada na banda superior no 77Tick, sem tocar o 133Tick, mas as bandas estão indo para baixo e as barras de cores mostram que MAs (médias móveis) são cruzadas para baixo com a mesma situação no 210Tick ou no 343Tick. Agora, eu não quero fingir que eu tirei todos esses negócios e fiz 69 pts. Eu não. Estou muito longe de onde eu preciso estar em termos de tradução de observação para execução. Os primeiros 90 minutos se movem muito rápido. Você pode ver como amontoados alguns desses negócios são. Eles estão apenas a 3 a 4 minutos de distância em alguns lugares e isso requer alguma disciplina real para fazer, mas você vê o que você obtém. Meu objetivo foi tentar obter 15 pts. Uma hora de cada dia me dando e um tempo de meia hora e me permitindo tempo para intervalos e interrupções familiares, etc. Se apenas olhar para esses gráficos de tiques e ver quanto movimento há, há que ser uma maneira de agarrar tanto Porque há muito mais. Usando as bandas, acho que está aumentando a capacidade de fazer isso muito. Usando as bandas da maneira que eu estou começando a usá-las agora aumentou o potencial comercial para mim por 20 a 30. O comércio médio é de 5 ou 6 pontos. Quando as coisas estão lentas eu recebo 2 ou 3 pontos. Não tente trocar muito contra a banda quando está apontando para baixo. O principal é que se você estiver usando as bandas da maneira correta e trocar com as bandas e entrar tão perto quanto possível pode arriscar quase zilch. Olhe para 10:33 EST - sobre um dos melhores do dia. O que não foi para isso. Existem outros negócios, também, estilingue, divergências. Etc. Se você usa as faixas para entrar, você está entrando cedo e ficando mais fora do comércio, comprando assim tempo e menos risco. Você tem tempo para sentar-se lá e observar o que acontece sem se sentir ameaçado. Se você estudar essas coisas e olhar para os quadros de tempo mais altos, 210 e para cima, e ver as bandas tocadas pelo preço quando as bandas se dirigiram para baixo, você sabe que é seguro entrar em curto na banda superior no 77t. Muitas dessas operações retiradas das bandas são trocas de divergência, etc. também. Você obtém uma troca de entrada anterior das bandas em comparação com quando você entrará de outra forma. Você tem tempo para sentar-se lá e observar o que acontece por mais tempo e seu risco não é maior. Simplesmente não é. Se você estudar essas coisas e, especialmente, se você olhar para o período de tempo mais alto e se você ver quando as bandas são tocadas e não dirigidas para cima ou para baixo, você não consegue encontrar um momento em que você é impedido por 2 ou 3 pts. Isso simplesmente não acontece ou acontece muito raramente. Não deixe-me esquecer a epifania em relação ao SMAX, porque também quero tocar nisso. Bem, eu falei sobre a disciplina rígida que deve ser negociar assim nas primeiras horas e meia. Isso fica mais fácil. As oportunidades não desaparecem, aparecem o tempo todo. A ação acaba por ser a mesma geralmente. Se não é seu gosto negociar como este o tempo todo, está tudo bem, mas pode ser bastante. Alguns dizem se você vai dar-se um 2 pt. Pare, por que se preocupar em fazer um comércio que pode ser apenas de 2 pts. Para 2-3 pt. Comércio, alguém poderia dizer que o risco é 1-1. Mas acho que você tem cerca de 4 de cada 5 chances de ser bem sucedido no comércio. Outro motivo é simples: há muitos deles. Então, o risco de não ser apenas 1 a 1, é realmente mais como 4 a 1 e há simplesmente um monte deles. Para o SMAX por um segundo, uma das questões sempre foi a regra que tínhamos, se você obtivesse um longo sinal SMAX com o MACD e o preço estava dentro do 13º superior das Bandas Bollinger, você não negociava porque não tinha espaço suficiente Para que ele fosse e o comércio não foi levado. E, finalmente, esta regra levaria a perder uma série de bons negócios. E eu acho que as bandas forneceram outra maneira de fazer isso para entrar nos bons negócios que nos faltavam. Eu normalmente troco SMAX. Se eu estiver negociando SMAX. No 133T. Às 2:04 EST no 133T, o MACD estava prestes a cruzar para cima, mas o preço estava certo contra as Bandas de Bollinger, então, como o preço estava no topo das Bandas de Bollinger, o comércio era um não-não. Então o preço vai sob o aumento das Bandas Bollinger e essa é a sua oportunidade de conquistá-lo. Ainda é um comércio SMAX válido. Aguarde até que o preço toque as Bandas Bollinger mais baixas e entre no comércio lá, desde que o comércio ainda seja válido. Você vê esse tipo de coisa uma e outra vez. É sobre isso. É um processo de pensamento em vários tempos. É interessante. Eu assumi esse chute, acho que há 2 ou 3 dias e realmente fiquei excitado. Eu pensei que era muitas coisas para ver. Comecei a me concentrar e me colocar em um quadro mental do que estou procurando. Se eu vejo um toque da banda no 77, o que eu procuro para o próximo Você quer ter uma calma completa quando você entra no comércio. Isso é simplesmente diferente. É também contra-intuitivo até certo ponto. É também muito eficaz. Sempre que falo sobre pontos, quero dizer por contrato. (04:28 PM) davebquick: obrigado, Jimmer (04:28 PM) p8: Bravo Jimmer, obrigado (04:29 PM) tkay1: eu não quero soar como uma festa pooper, mas se algumas pessoas têm uma impressão razoável indo E faça 50 pontos por dia com isso agora é prolly uma impressão errada (04:29 PM) tkay1: isso é o que muitas pessoas pensavam sobre smax (04:29 PM) Buffy04364: true (04:29 PM) Buffy04364: Jimmer trabalhou arduamente Para chegar lá (04:30 PM) davebquick: LOL Jimmer disse que não é fácil ADDENDO ACIMA DA TRANSCRIÇÃO FORNECIDA POR Jimmer: A técnica de usar as Bandas Bollinger para entrar com trades é entrar quando a banda é tocada em um período de tempo menor quando o A direção do comércio é suportada pelas condições observadas em prazos superiores. Essas condições seriam tipicamente as indicações dadas pelo MACD, o estocástico, a direção das médias móveis e a inclinação (atualização) das Bandas Bollinger no mesmo e maior período de tempo. O método de entrada deve ser entrar o mais próximo possível das Bandas Bollinger, de preferência dentro de um ponto, para que você possa parar um ponto abaixo das Bandas Bollinger e não arrisque mais de 1 12 ou 2 pontos. Eu não quero aguardar o primeiro bar (longo comércio) a ser retirado antes de entrar. Isso fará com que você digite tipicamente 2 pontos mais alto. A pessoa que faz isso geralmente precisará colocar a parada no mesmo lugar que eu, mas será 2 pontos mais longe do seu ponto de entrada. Então, se eu arriscar 2, ele está arriscando 4 ou talvez mais. Se o comércio funcionar, faço 2 pontos mais e, se ele falhar, perco 2 pontos menos. Uma vez que a maioria dos negócios do NQ são 10 pontos ou menos, esses 2 pontos extras representam um aumento percentual muito significativo nos meus resultados. Tendo usado as Bandas de Bollinger dessa maneira há mais de um ano, e através da experimentação, encontrei as 8 bandas de Bollinger do período com 1.8 desvio padrão para ser a que melhor se adequa ao alcance e a ciclicidade do NQ e ES (menos estudado). Aprendi a confiar que, quando as condições mencionadas acima, eu geralmente posso entrar na banda com confiança de que meu risco é mínimo e não precisa de nenhum outro tipo de confirmação. Exemplos: 1. Se o preço tocar um aumento das bandas Bollinger mais baixas (longas) ou uma banda Bollinger superior baixa (curta) no intervalo de tempo negociado, esse é um ponto de entrada seguro. 2. Se o preço toca as Bandas Bollinger laterais (planas) e também está tocando (ou quase tocando) as Bandas Bollinger laterais em um período de tempo maior, isso é uma entrada segura para o comércio em direção oposta. 3. Se o preço tocar as bandas de Bollinger inferiores laterais (para longas) e as faixas de Bollinger mais baixas em um período de tempo maior, ele está aumentando claramente, isto é uma entrada segura longa (reversa para baixo). 4. Se o preço tocar baixas bandas de Bollinger e MACD e ou estocástico em um período de tempo maior está sendo exibido por muito tempo, isso é uma entrada longa e segura.
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